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系統(tǒng)性風險的定義

    系統(tǒng)性風險,也稱為不可分散風險,是指整個證券市場受經(jīng)濟、政治、社會、技術(shù)等全局性的共同因素一起的投資收益的可能變動,這種因素以同樣的方式對所有證券的收益產(chǎn)生影響,并造成投資者收益的不確定。政治的、經(jīng)濟的以及社會環(huán)境的變化是系統(tǒng)性風險產(chǎn)生的根源,由于這些因素來自企業(yè)外部,是單一證券無法抗拒和回避的,因此被稱為“不可回避風險”。這些共同的因素會對所有企業(yè)長生不同程度的影響,不能通過多樣化的投資而分散,因此又被稱為“不可風散風險”。

 

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